Ekonometrik Analiz EViews & Stata

0
Share

Ekonometrik analiz, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yapan oldukça önemli bir bilim dalıdır. Ekonometrik analiz genel anlamda istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapılmasına, verilerin derlenmesine, toplanan materyallerin uygun teknik ve çözümlerle yorumlanmasına olanak sağlar.

Ekonometri; ekonomi, matematik ve istatistik bilimlerinin kesişimidir. İktisat teorisinin, matematiksel ve istatistiksel yöntem ve tekniklerle kanıtlanması uğraşlarıdır.

ekonometrik analiz

Ekonometri en temel anlamıyla iktisadi ölçüm yapar ve iktisadi ilişkileri inceler. Ekonometri iktisat, işletme ve maliye alanlarında oldukça önemli yer tutar. Teknoloji ve matematik yardımıyla ekonomik verilerin analizi, gerçekleşebilecek olasılıklar, iktisadi olayların meydana gelme sıklığı gibi konularda bilimsel sonuçlar ortaya konulmasını sağlar.

Ekonometri kelime anlamı olarak ekonomik ölçüm demektir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi ekonomik verileri matematik, istatistik ve bilgisayar teknolojisi aracılığıyla toplar; ekonomik ilişkileri deneyime dayandırarak, ortaya çıkan veriler arası ilişkileri tespit eder.

Ekonometri, sadece ekonomi modellerini formüle etmekle kalmaz aynı zamanda bu modellerin parametre ve katsayılarını çeşitli teknik ve yöntemlerle tahmin eder. Ekonometrinin asıl amacı, katsayıları gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmektir. Bu amaçla zaman içerisinden alınan bir örnek ile model kurularak anakütle tahmini yapılır. İstatistiki tümevarım yöntemiyle en gerçekçi tahminlere ulaşılır. İktisadi ilişkilerin katsayıları gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin edilir.

 

EKONOMETRİK ANALİZ MODELLERİ

İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Yt = βo + β1Xt + ut

Değişkenler; Yt: Bağımlı değişken, Xt: Bağımsız değişken
Regresyon Katsayıları; β0: sabit terim katsayı, β1: eğilim katsayı
ut: Hata değişkeni

Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Yt = βo + β1X1,t + β2X2,t + … + βkXk,t + ut

Yt: Bağımlı değişken, Xt: Bağımsız değişken
βk: Parametre ut: Hata değişkeni

 

EKONOMETRİ METOTLARI

Ekonometri genel hatlarıyla belirli başlı metotlar kullanır.

1- Teorinin Ortaya Konması
2- Matematiksel Modelin Belirlenmesi
3- Ekometri Modelinin Kurulması
4- Verilerin Toplanması
5- Parametre Tahminleri
6- Deneme ve Kestirim
7- Ekonometri Modelinin İşlerliği ve Kullanımı

 

EKONOMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ekonometrik analiz yöntemleri 3 temel başlık altında toplanmıştır. Bu yöntemler Yatay Kesit Veri Analizi, Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi olarak bilinir.

Zaman serisi analizi, değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır.

Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır.

Örneğin Türkiye’nin 2010 – 2020 yılları arasındaki ekonomik büyüme ve istihdamı arasındaki ilişkisi zaman serisi analizidir. 2010 yılında Türkiye ve farklı ülkelerin ekonomik büyüme ve istihdamları incelenirse bu yatay kesit veri analizidir. 2010 – 2020 yılları arasında Türkiye ile 30 farklı ülkenin ekonomik büyüme ve istihdam rakamları ayrı ayrı analiz edilirse bu panel veri analizi için örnek verilebilir.

1- YATAY KESİT VERİ ANALİZİ

Aynı zaman diliminde farklı birimlerden toplanan veriler ile yapılan ekonometrik analize yatay kesit veri analizi denir. Yatay kesit veri analizinde bir takım varsayımlar ve çıkarımlar mevcuttur. Genel olarak kullanılan ekonometrik analiz yöntemi klasik regresyon analizidir.

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan klasik analiz metodudur. Eğer tek bir değişken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna tek değişkenli regresyon, birden çok değişken kullanılıyorsa çok değişkenli regresyon analizi olarak adlandırılır.

Regresyon analizi değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığı, ilişkinin mevcut olduğu durumlarda ise bu ilişkinin etkisi ve gücü hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Regresyonda, değişkenlerden biri bağımlı diğerleri bağımsız değişken olmalıdır.

Anket yoluyla toplanan veriler, ülkemizde adrese dayalı nufüs kayıt sistemine geçmeden önce genellikle 5 yılda bir yapılan nufüs sayımları, şehirlere, coğrafi bölgelere veya ülkelere göre belli bir zaman dilimi için derlenen veriler kesit verilere örnek verilebilir.

Gerek tek değişkenli regresyon gerekse çok değişkenli regresyon analizlerinde karşılanması gereken varsayımlar şu şekildedir;

1- Normallik Varsayımı
2- Sıfır Ortalama Varsayımı
3- Sabit Varyans Varsayımı
4- Otokorelasyonsuzluk Varsayımı
5- Bağımsız Değişkenlerin Tesadüfi Değişken Olmaması Varsayımı
6- Çoklu Doğrusal Bağlılık Olmaması Varsayımı

2- ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Farklı zaman diliminde aynı birimden toplanan veriler ile yapılan ekonometrik analize zaman serisi analizi denir. Veriler düzenli zaman aralıklarında, ardışık zaman dilimlerinde tipik olarak ölçülür. Zaman Serisi Analiz önceden bilinen ve kaydedilmiş verileri baz alarak gelecek olayları kestirme ve tahmin etmenin kavramsal modelidir.

Örneğin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksinin günlük kapanış değerleri, günlük döviz kurları, hava durumu tahminleri, gökyüzü olayları, Sakarya Nehri’nin yıllık akış debisi veya bir hisse senedinin önceki performansına bakarak açılış değerini tahmin etmeye çalışmak bu analiz türüne örnek verilebilir.

Birbirini izleyen periyodik dönemlere ait verilere zaman serisi denir. Zaman serileri günlük, haftalık, aylık, üç aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık veya 10 yıllık olarak örneklendirilebilir. Zaman serilerinde en önemli husus hiç bir zaman dilimine ait veri atlanmamalıdır. Eksik veri bulunmamalıdır.

Zaman serisi analizlerinde genel olarak kullanılan teknikler şunlardır;

1- Zaman Serisi En Çok Olabilirlik Regresyon Analizi
2- Otogregresif (AR) Zaman Serisi Modeli
3- Hareketli Ortalama (MA) Zaman Serisi Modeli
4- Otoregresif Hareketli Ortalama(ARMA) Zaman Serisi Modelleri
5- Otoregresif Tümleşik Hareketli Ortalama(ARIMA) Zaman Serisi Modelleri
6- Vektör Otoregresyon (VAR) Zaman Serisi Modelleri
7- Logit Ve Probit Modeller
8- Poisson Ve Negatif Binom Regresyon Modeleri
9- Rastsal Yürüyüş Modelleri
10- ARCH Ve GARCH Modelleri

3- PANEL VERİ ANALİZLERİ

Farklı zaman diliminde farklı birimden toplanan veriler ile yapılan ekonometrik analize panel veri analizi denir. Bu analizde genel olarak zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanılır. Panel veri analizi ekonometrik analiz teknikleri içinde en kompleks ve en fazla uzmanlık gerektiren analiz tekniğidir. Kısaca zaman serisi ve kesit verilerinin bir araya getirilmesiyle elde edilen karma verileri içerir.

Örneğin 2015 – 2020 yılları arasında süt firmalarının süt üretim miktarları ve süt üretim maliyetleri panel veri analizine örnek verilebilir. Diğer bir örnek olarak Karadeniz şehirleri ve bu şehirlerdeki son 10 yılın fındık veya çay üretim kapasiteleri ve ürün verimliliği de örnek olarak gösterilebilir.

Yatay kesit veri birçok veri için sadece bir zaman dilimi hakkında bilgi verirken, zaman serisi verisi sadece bir verinin zaman dilimlerine göre bilgisini vermektedir. Hem değişik zaman dilimleri hem de verilere göre bilgiler gerektiği zaman tercih edilecek ekonometrik analiz tenkniği panel veri analizleridir. Panel veri analizinde örneklemdeki farklı zaman noktaları için bireysel gözlemler dikkate alınır ve bu örneklemdeki her bir bireysel veri için çoklu gözlemler oluşturulması sağlanır.

Panel veri analizinde genel olarak kullanılan teknik ve modeller şunlardır;

1- Dengeli ve Dengesiz Panel Veri Analizi
2- Sabit Etki Ve Rassal Etki Panel Veri Modelleri
3- Dinamik Panel Veri Modelleri
4- Eş Anlı Panel Veri Modelleri
5- Mekansal Panel Veri Modelleri
6- Panel Kantil Modeller
7- Panel Nitel Tercih Modelleri
8- Panel Tobit modelleri

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button